短編こそ会話から入るのってアリだと思います。実際、自分が短編を書いてて試してみたことあるんですけど、いきなり会話だと読み手が「え、何この状況？」って引き込まれる感じがあるんですよね。

長編だと長ったらしい説明があっても耐えられるけど、短編は尺が限られてるから、地の文で世界観を説明してる暇がもったいない。その分を会話と行動に使ったほうが、緊張感が出るというか。

自分の経験だと、最初に「○○という街で、主人公の田中が…」みたいな説明を書いてた時期と、いきなり「『で、結局どうするんだよ』『知るか』」みたいな会話で始めた時期があるんですけど、後者のほうが読み返した時に「あ、続き読みたい」って思う傾向があった。読者の反応も、やっぱり後者のほうが「この会話から何が起きるんだろう」って質問がくることが多かったです。

もちろん、短編のジャンルや長さによって向き不向きがあるとは思います。でも「いきなり会話は避けるべき」みたいなルールは、短編ではそこまで強くないんじゃないかな。むしろ試してみる価値ありだと思いますよ。